Estratégia de negociação de pares excel

Par Estratégia de Negociação [MODELO EXCEL]

Par Trading.

A negociação de par é uma estratégia de negociação que corresponde a uma posição longa em um estoque / ativo com uma posição de compensação em outro estoque / ativo que está relacionado estatisticamente. O intercâmbio de pares é uma estratégia de reversão média onde apostamos que os preços reverterão para suas tendências históricas.

Quem pode usar este modelo Excel?

Pessoas interessadas em negociação algorítmica e Quant, aqueles que querem aprender sobre arbitragem estatística.

Como isso ajuda?

Este modelo de excel irá ajudá-lo a:

Aprenda a aplicação da reversão média Compreender o comércio de pares Otimizar os parâmetros de negociação Compreender os retornos significativos da arbitragem estatística.

Por que você deve baixar o modelo de negociação?

Como a lógica de negociação é codificada nas células da folha, você pode melhorar a compreensão, baixando e analisando os arquivos em sua própria conveniência. Não só isso, você pode brincar com os números para obter melhores resultados. Você pode encontrar parâmetros adequados que proporcionem maiores lucros do que o especificado no artigo.

Explicação do modelo.

Neste exemplo, consideramos os pares MSCI e Nifty, pois ambos são índices do mercado de ações. Implementamos estratégia de reversão média nesse par. A reversão média é uma propriedade de séries temporais estacionárias. Uma vez que afirmamos que o par que escolhemos significa reverter, devemos testar se segue a estacionança. O diagrama a seguir mostra o gráfico da relação logarítmica de Nifty para MSCI. No início, isso parece ser significante reverter com um valor médio de 2.088, mas usamos Dicky Fuller Test para testar se ele é estacionário com uma significância estatística. Os resultados da tabela de resultados da Cointegração mostram que a série de preços é estacionária e, portanto, significa reverter. A estatística do teste de Dicky Fuller e um valor de p significativamente baixo (& lt; 0,05) confirmam nossa suposição. Tendo determinado que a reversão média é válida para o par escolhido, procedemos com a especificação de suposições e parâmetros de entrada.

Premissas.

Para fins de simplificação, ignoramos os spreads de oferta. Os preços estão disponíveis no intervalo de 5 minutos e nós negociamos somente no preço de fechamento de 5 minutos. Uma vez que este é um dado discreto, o desligamento da posição acontece no final da vela, isto é, ao preço disponível no final de 5 minutos. Apenas a sessão regular (T) é negociada. Os custos de transação são de US $ 0,375 para Nifty e US $ 1,10 para MSCI. A margem para cada comércio é de US $ 990 (aproximado de US $ 1000).

Parâmetros de entrada.

Observe que todos os valores dos parâmetros de entrada mencionados abaixo são configuráveis.

Média de 10 velas (uma vela = a cada 5 minutos de preço) é considerada. Um "z" pontuação de +2 é considerado para compra e -2 para venda. Uma queda de $ 100 e um limite de lucro de $ 200 é definido. O tamanho da ordem para negociação MSCI é de 50 (1 lote) e para Nifty é de 6 (3 lotes).

Os dados de mercado e os parâmetros de negociação estão incluídos na folha de cálculo a partir da 12 ª fila em diante. Então, quando a referência é feita para a coluna D, deve ser óbvio que a referência começa a partir de D12 em diante.

Explicação das colunas no modelo do Excel.

A coluna C representa o preço do MSCI.

A coluna D representa o preço Nifty.

A coluna E é a relação logarítmica de Nifty para MSCI.

A coluna F calcula a média de 10 velas. Como 10 valores são necessários para os cálculos médios, não há valores de F12 a F22. A fórmula = IF (A23 & gt; $ C $ 3, MÉDIA (ÍNDICE ($ E $ 13: $ E $ 1358, A23- $ C $ 3): E22), & # 8220; & # 8221;) significa que a média só deve ser calculada se a amostra de dados disponível for superior a 10 (ou seja, o valor especificado na célula C3), caso contrário, a célula deve estar em branco. Considere a célula F22. A célula correspondente A22 tem um valor de 10. Como A22 & gt; $ C $ 3 falha, a entrada nessa célula está em branco. A próxima célula F23 tem um valor, pois A23 & gt; $ C $ 3 é verdade. O próximo bit da fórmula.

MÉDIA (ÍNDICE ($ E $ 13: $ E $ 1358, A23- $ C $ 3): E22) calcula o valor médio das últimas 10 (como mencionadas na célula C3) velas de dados da coluna E. Uma lógica semelhante é válida para a coluna G onde o desvio padrão é calculado. O resultado "z" é calculado na coluna H. A fórmula para calcular o escore "z" é z = (x -) / (σ). Aqui x é a amostra (Coluna E), é o valor médio (Coluna F) e σ é o desvio padrão (Coluna G).

A coluna I representa o sinal de negociação. Conforme mencionado nos parâmetros de entrada, se a pontuação "z" for inferior a -2 nós compramos e, se for superior a +2 nós vendemos. Quando dizemos comprar, temos uma posição longa em 3 lotes de Nifty e temos uma posição curta em 1 lote de MSCI. Da mesma forma, quando dizemos que vendemos, temos uma posição longa em 1 lote de MSCI e temos uma posição curta em 3 lotes de Nifty, colocando assim a posição. Temos uma posição aberta o tempo todo. Para entender o que isso significa, considere dois sinais comerciais "comprar" e "vender". Para o sinal de "compra", como explicado anteriormente, compramos 3 lotes de futuro Nifty e um curto 1% de MSCI futuro. Uma vez que a posição é tomada, rastreamos a posição usando a coluna Status, ou seja, a coluna M. Em cada nova fila enquanto a posição continua, verificamos se a perda de parada (como mencionado na célula C6) ou o lucro obtido (como mencionado na célula C7) é atingido. A perda de stop é dado o valor de USD -100, ou seja, a perda de US $ 100 e o lucro obtido recebe o valor de USD 200 nas células C6 e C7, respectivamente. Enquanto a posição não atinge qualquer perda de parada ou lucro, continuamos com esse comércio e ignoramos todos os sinais que aparecem na coluna I. Uma vez que o comércio atinge a perda de parada ou o lucro, novamente começamos a olhar os sinais na coluna Eu e abrir uma nova posição comercial assim que tivermos o sinal de Compra ou Venda na coluna I.

A coluna M representa os sinais de negociação com base nos parâmetros de entrada especificados. Coluna Eu já tenho sinais de negociação e M nos fala sobre o status de nossa posição de negociação, ou seja, nós somos longos ou curtos ou reservamos os lucros ou saímos na parada de perda. Se o comércio não for encerrado, transportamos a posição para a próxima vela, repetindo o valor da coluna de status na vela anterior. Se o movimento do preço ocorrer de forma a quebrar o TP ou SL determinado, nós colocamos nossa posição, denotando-a assim por "TP" e "SL", respectivamente.

A coluna L representa Mark to Market. Especifica a posição da carteira no final do período de tempo. Conforme especificado nos parâmetros de entrada, trocamos 1 lote de MSCI e 3 lotes de Nifty. Então, quando trocamos nossa posição, a diferença de preço apropriada (dependendo da compra ou venda) é multiplicada pelo número de lotes.

A coluna N representa o status de lucro / perda do comércio. P / L é calculado apenas quando nós colocamos a nossa posição. A coluna O calcula o lucro acumulado.

A tabela de saída possui algumas métricas de desempenho tabuladas. A perda de todas as negociações de perda é de US $ 3699 e o lucro de negociações que atingiram TP é de US $ 9280. Então, o total de P / L é de US $ 9280- $ 3699 = $ 5581. Os negócios de perda são os negócios que resultaram na perda de dinheiro nas posições de negociação. Negociações rentáveis ​​são os negócios bem sucedidos que acabam por ganhar causa. O lucro médio é a proporção do lucro total para o número total de negócios. O lucro médio líquido é calculado depois de subtrair os custos de transação, que somam US $ 91,77.

Par Estratégia de Negociação [MODELO EXCEL]

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Pairs Trading Excel Spreadsheet.

Escolhendo estoques para a planilha do Excel em troca de pares.

Geralmente, sabe-se que os estoques escolhidos para troca de pares devem ser correlacionados, ou seja, se o primeiro estoque aumentar por algum motivo, mesmo o segundo estoque aumentará. Seu preço pode não estar no mesmo intervalo, mas você pode achar que sua relação não muda muito. Aqui é muito importante aprender que o par deve estar fundamentalmente correlacionado, não apenas tecnicamente correlacionado.

A correlação fundamental refere-se aos estoques de colheita que pertencem à mesma indústria, possuem modelo de negócios semelhante e estrutura similar de capital de mercado.

A correlação técnica refere-se a estoques de colheita que têm uma taxa de correlação superior a 0,90 e testes de cointegração para validar a hipótese.

Por exemplo, considere dois ETFs similares, o SPY e o DIA -

Você pode ver a partir do gráfico que eles estão altamente correlacionados.

Algoritmo para estoque de colheita para a planilha de intercâmbio de pares de Excel.

Uma vez que a proporção do estoque retorna à sua média, se a proporção for de um valor alto, podemos aguardar o estoque de baixo desempenho e ficar em excesso. O algoritmo deve decidir em que ponto iniciar o comércio par.

Mais comumente, os negócios são inseridos quando a proporção dos estoques ultrapassa a média mais um desvio padrão, e quando a proporção fica abaixo da média menos um desvio padrão.

Então, neste caso, se a proporção de SPY por DIA & gt; Mean + STDEV & # 8211; & gt; Vá curto em SPY, e continue por DIA.

Se a razão & lt; Média - STDEV & # 8211; & gt; Aguarde SPY e fique atento ao DIA.

E cubra suas posições quando a relação cruza a média.

Backtesting Par Trading Excel Spreadsheet.

Agora, recorde nossa estratégia em dados históricos para ver como ele funciona. Você pode baixar os preços de fechamento diários da SPY e da DIA de 2018 a 2017 da Yahoo Finance.

Vamos calcular a média e o desvio padrão da relação entre 2018 e 2018 e testar a estratégia usando esses parâmetros nos dados de 2018 a 2017. Se a relação for verdadeiramente reversa, então os valores calculados de 2018 a 2018 também devem ser lucrativos .

Podemos ver que os estoques têm uma correlação bastante alta de 0,98.

Agora, vamos escrever o código VBA para entrar nos negócios de 2018 a 2017. Mas, antes disso, crie uma segunda folha com as seguintes colunas -

Em seguida, insira o seguinte código no seu editor VBA -

Este código não calculará o PnL, mas é bastante simples fazê-lo na planilha. Depois de executar o código, você deve ver algo assim na folha "Trades" -

Nós vemos que ele fez apenas um comércio em todos esses anos, o que caiu 1,29% de lucro. Você verá o motivo do seu mau desempenho quando você traça um gráfico da relação com o tempo -

A proporção dos estoques não é realmente significante reverter no longo prazo.

Melhorando a planilha do Excel em troca de pares.

Esta estratégia pode ser melhorada considerando a média e o desvio padrão de apenas os dados recentes e otimização para lucro.

AlgoJi é o único fórum na Índia que não tem parceria comercial (compartilhamento de comissões) com qualquer corretor / fornecedor. Embora tenhamos colaborações da indústria em toda a Índia. Isso nos torna imparciais e mantém seus dados identificáveis ​​seguros.

Pairs Trading Premium Excel.

Categorias de Produtos.

Pairs Trading Premium Excel.

ANALZYE E TRACK CIMENTOS DE STOCK E OPÇÕES PAIRS EM TEMPO REAL Conecta-se à sua plataforma thinkorswim para atualizar dinamicamente os preços de estoque e optoins em tempo real. Calcule o dimensionamento de ações para estratégias de pares de ponderação de dólar e beta Veja a tendência geral de compra e venda subjacente no dia a reforçar a direção e evitar & # 8220; shake outs & # 8221; Ficha ETF e Construtor de Fundos para auxiliar investidores de longo prazo na determinação de alocações ótimas. Inclui instruções de vídeo detalhadas sobre como usar todas as funções.

Descrição.

O ShadowTrader Pairs Trading Premium Excel rapidamente se tornará sua ferramenta go-to ao negociar equidade ou pares de equidade de opção. Criado por ShadowTrader & # 8217; s expert de negociação de pares residente, Tom Cook, a planilha extrai dados de avião da sua plataforma thinkorswim para que você possa rastrear e analisar centenas de oportunidades comerciais em tempo real.

ShadowTrader Pairs Trading Premium Excel.

Calcula automaticamente o tamanho de compartilhamento preciso para a Ponderação do Dólar e as estratégias de negociação de pares de ponderação Beta. Radar de gráfico de torta para monitorar oportunidades e trades atuais. Inclui Matriz de opções para construir negociações de pares de equidade / opção HoneyBee e BumbleBee. Ajusta automaticamente os tamanhos de compartilhamento e deltas para seus parâmetros de risco e viés. Vídeos instrucionais detalhados sobre como usar todas as funções.

Tuições comerciais.

O Par Trading é uma estratégia neutra do mercado em que dois instrumentos altamente relacionados são comprados e vendidos juntos quando há um certo grau de desvio em sua co-relação. Normalmente, os estoques ou commodities selecionados para a Par Trading são do mesmo setor e se movem juntos durante a maioria dos eventos do mercado. Por exemplo: os estoques bancários são sempre altamente relacionados, uma vez que o movimento a longo prazo depende dos mesmos fatores econômicos ou baseados em notícias. Par Traders observam os estoques relacionados ao co-relacionados ao longo do tempo e agem quando vêem qualquer fraqueza na co-relação. Eles ficam longos em um estoque e ficam curtos em outro. O pressuposto básico é que a posição longa beneficiaria mais do que a posição curta quando a co-relação é forte novamente, ou vice-versa. Nesta publicação, estamos oferecendo uma folha de troca de par Trading que o ajudaria a automatizar essa estratégia. Além disso, há uma característica de backtesting na folha do Excel através da qual você pode verificar o desempenho em diferentes pares de estoques. Embora esta seja uma estratégia de baixo risco, ainda assim deve ser praticada com cautela. Uma gestão de risco adequada é obrigatória para a negociação par.

Veja as outras folhas populares do Excel publicadas neste blog aqui.

Folha Excel.

Nesta folha do Excel, vamos identificar os candidatos da Par Trading, comparando sua relação de preço atual com a relação de preço média de 50 dias. Uma divergência pré-definida da ração de preços da média de 50 dias sinalizaria um comércio. Quando isso acontece, é preciso passar por um longo estoque e curtir o outro. Esta é uma estratégia de par negociação muito básica, mas muito eficaz. Você também pode verificar o desempenho passado do par selecionado para os últimos 1000 dias de negociação na própria folha do Excel.

Captura de tela.

Abaixo está a captura de tela da folha do Par Trading Excel. Isso indica Comércio de Pares para HDFC Bank e Hindalco com fator de divergência de 5%. O lucro total de 31,07% é bastante impressionante. Teria sido ainda melhor se uma perda de parada fosse mantida para perder negócios.

Como usar a folha do Excel para troca de pares?

Passo 1: Identifique duas ações relacionadas ao co-relacionadas como um par de candidatos comerciais. Principalmente recomendamos usar os estoques com valores Beta semelhantes. Encontre valores Beta para ações NSE aqui.

Etapa 2: Copie os nomes do estoque nas células designadas na folha do Excel. O formato deve ser NSE: & lt; Stock Name & gt ;. Os preços serão preenchidos automaticamente na folha.

Passo 3: Selecione a partir do menu suspenso (célula G1) o estoque que deseja comprar quando o sinal de troca de pares for indicado. Por exemplo: se você entrar no estoque 1, então você iria Long no estoque 1 e ficaria no estoque 2.

Etapa 4: Digite a Divergência% e Investimento por estoque.

Passo 5: Confira o desempenho da Troca de Pares (Lucro%). Ajuste os valores acima para ver as mudanças.

Passo 6: Desloque-se para baixo na parte inferior da folha para ver se o sinal de troca de par é gerado hoje. (Sim na coluna Divergência indica Oportunidade de intercâmbio de pares)

Baixar link:

Acesse a folha do Excel em par do link abaixo do Google Docs:

Pós-navegação.

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12 Comentários.

Awesome Sir & # 8230; Posso perguntar se é possível experimentá-lo no google Intraday 1 minuto de dados automáticos .. canu tente e me avise, eu não acho que a divergência de 5 por cento será exibida em intraday .. plz reply.

Olá. Como posso baixar o xls & amp; execute o mesmo na máquina local.

A partir de agora, não temos uma versão local disponível.

Em primeiro lugar, obrigado pela folha, coisas realmente úteis. De alguma forma, a folha já não parece estar gerando sim / não e outros dados na data atual. Além disso, como não podemos editar a folha, não há como corrigir isso. Você conhece alguma solução? Qualquer ajuda seria ótimo. E obrigado novamente!

Posso ver a folha atualizando todos os dias no meu final. Você pode tentar novamente.

Pergunta estúpida acima, por favor, exclua (eu vejo que é dado para moderação). Uma folha muito útil, no entanto, em relação ao backtest, a folha não exibe um viés de frente? Na medida em que produz o sinal sim / não com base no fechamento, mas parece continuar o comércio no último dia ou sair com base nisso? Talvez eu esteja confuso. De qualquer forma, obrigado pela folha 🙂

Você pode elaborar sua consulta com um exemplo.

Basicamente, se você estiver usando o preço de fechamento para determinar se você estará dentro / fora da posição, enquanto o & # 8220; yes & # 8221 ;, & # 8220; no & # 8221; Os sinais estão após o fato (ou seja, com base no preço fechado), há um viés prospectivo porque você não consegue saber o preço fechado durante o dia de negociação e, portanto, não pode fazer entrada / saída, invalidando assim o backtest?

Muito boa folha de excel realmente. Obrigado por compartilhar. No entanto, uma pergunta, você é possível atualizar os dados diários e históricos (da maneira que você fez na sua folha de excel da web) em nossa folha de excel da máquina local e, se possível, você compartilha a informação (uma fórmula de linha para qualquer um scrip). Mesmo se você não conseguir compartilhar, ainda muitos muitos elogios para você por compartilhar essa utilidade.

Não há uma fórmula de linha única que possa ser usada para o Microsoft Excel. Mas você definitivamente pode usar Macros. Veja abaixo a folha de Excel, você encontrará alguma pista:

Algum corpo tendo afl para troca de pares?

Olá tem alguma folha de excel para negociação ao vivo de commodities ??